自己解答一下，for other's reference.
在Change settings下的Configure Settings里第一个Firewall面板，有Unmatched IP Traffic Settings，选择Allow only application traffic，同时勾选Prompt before allowing application traffic，done！enjoy！
若要更改设置，可以点击Status下Network Threat Protection的Options，再打开View Application Settings，里面的内容就不细提了。